發(fā)布時(shí)間：2021-09-09

評(píng)論(1)

，均衡并不是行業(yè)投得很分散，也不是個(gè)股投得很分散，關(guān)鍵是把底層的風(fēng)險(xiǎn)做到分散?！耙獙?shí)現(xiàn)凈值曲線表現(xiàn)平滑，組合的風(fēng)險(xiǎn)收益比特征要相對(duì)穩(wěn)定。宏觀周期風(fēng)險(xiǎn)、貨幣利率風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)景氣度風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)格風(fēng)險(xiǎn)等市場(chǎng)貝塔

發(fā)布時(shí)間：2020-06-07

評(píng)論(0)

因?yàn)镾ML的斜率太平，那么低風(fēng)險(xiǎn)投資則是盈利的。 ? 為了便于理解，我們可以從圖表1和10中曲線進(jìn)行分析。相同的貝塔（風(fēng)險(xiǎn)）的股票的平均超額收益率是一樣的。所以，資產(chǎn)定價(jià)模型表示：證券市場(chǎng)線（SML

發(fā)布時(shí)間：2017-05-23

評(píng)論(0)

場(chǎng)的貝塔風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖掉，力求獲取市場(chǎng)中性的阿爾法收益。因此，對(duì)沖基金作為獨(dú)特的一類資產(chǎn)在市場(chǎng)不確定性較高時(shí)期往往可獲得穩(wěn)定的收益回報(bào)。 在這一方法論的框架下，捐贈(zèng)基金另類配置模式的主要特點(diǎn)是：首先，把相當(dāng)

發(fā)布時(shí)間：2017-05-19

評(píng)論(0)

，但對(duì)沖基金作為一類資產(chǎn)，顧名思義是把市場(chǎng)的貝塔風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖掉，力求獲取市場(chǎng)中性的阿爾法收益。因此，對(duì)沖基金作為獨(dú)特的一類資產(chǎn)在市場(chǎng)不確定性較高時(shí)期往往可獲得穩(wěn)定的收益回報(bào)。 在這一方法論的框架下，捐贈(zèng)基金

發(fā)布時(shí)間：2016-06-21

評(píng)論(0)

的深刻理解、區(qū)別阿爾法和貝塔收益，并且能捕獲市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及其對(duì)策略的影響。 1. 投資目標(biāo) 在不同市場(chǎng)周期和環(huán)境情況下尋求穩(wěn)健的絕對(duì)收益 2. 投資哲學(xué) · 在控制和最小化貝塔風(fēng)險(xiǎn)的前提下，關(guān)注阿爾法策

發(fā)布時(shí)間：2012-11-16

評(píng)論(0)

，投資者仍沒(méi)有準(zhǔn)備好去承擔(dān)投資的“貝塔風(fēng)險(xiǎn)（Beta Risk)”，而是對(duì)絕對(duì)回報(bào)類產(chǎn)品更感興趣。在經(jīng)濟(jì)保持長(zhǎng)期增長(zhǎng)的同時(shí)，投資于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也存在著很大程度的不確定性和波動(dòng)性，且面臨規(guī)避實(shí)際通脹風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)