發(fā)布時(shí)間：2023-05-18

評(píng)論(1)

【彭博5月18日電】負(fù)責(zé)監(jiān)管信用違約互換(CDS)市場(chǎng)的信用衍生品決議委員會(huì)(CDDC)表示，瑞信集團(tuán)全額減記額外一級(jí)資本(AT1)債券不會(huì)觸發(fā)CDS賠付。 據(jù)官網(wǎng)上的公告，CDDC周三在會(huì)議上裁定

發(fā)布時(shí)間：2022-06-30

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加息來(lái)遏制通脹。 對(duì)于試圖管理自己賬戶的資管公司而言，信用違約互換(CDS)市場(chǎng)給他們提供了一些喘息機(jī)會(huì)。一位不愿具名的交易員稱，一些被套住的投資者尋求進(jìn)行對(duì)沖，最流行的辦法的是買(mǎi)入CDS指數(shù)。 對(duì)銀

發(fā)布時(shí)間：2018-11-23

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說(shuō)是一種明顯而現(xiàn)實(shí)的危險(xiǎn)。過(guò)去幾周，通用電氣股價(jià)迅速下跌的一個(gè)原因是該公司的信用狀況惡化，從該公司在CDS市場(chǎng)上息差的不斷上升就可以看出來(lái)（下圖）。通用電氣正試圖出售其在Baker Hughes的部分

發(fā)布時(shí)間：2018-09-19

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CDS市場(chǎng)是場(chǎng)外市場(chǎng)，沒(méi)有中央清算，主要靠市場(chǎng)上的大投行如高盛、摩根斯坦利、雷曼、德意志等相互交易。企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)可以交易CDS，按揭也可以。真太難交易，就分層打包成結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品賣(mài)掉。所有這些產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)

發(fā)布時(shí)間：2018-05-23

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收率等數(shù)據(jù)，因而難以直接運(yùn)用定價(jià)模型來(lái)推算產(chǎn)品價(jià)格。 ? 五.中國(guó)信用違約互換的發(fā)展如何突破瓶頸？ ? （一）鼓勵(lì)多方參與CDS市場(chǎng)，豐富市場(chǎng)流動(dòng)性 ? 從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，國(guó)際CDS市場(chǎng)的參與者類型十分多

發(fā)布時(shí)間：2017-12-25

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前CDS市場(chǎng)機(jī)制類似。謝平、鄒傳偉（2011）指出，CDS市場(chǎng)就是用與社交網(wǎng)絡(luò)和搜索引擎類似的機(jī)制，通過(guò)市場(chǎng)交易（價(jià)格）來(lái)產(chǎn)生時(shí)間連續(xù)、動(dòng)態(tài)變化的違約概率序列，在違約信息揭示上比信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)更有效。將

發(fā)布時(shí)間：2017-12-16

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”。 第五，要找到精確表達(dá)判斷的工具。做空股票風(fēng)險(xiǎn)不可控，買(mǎi)看跌期權(quán)成本太高。直到有一天，次貸產(chǎn)品成熟到其CDS市場(chǎng)發(fā)達(dá)起來(lái)，反過(guò)來(lái)敲響了這場(chǎng)盛宴的喪鐘。 第六，不要讓已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到的危機(jī)把自己給沖垮了：貝

發(fā)布時(shí)間：2017-11-02

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算的利率衍生品市場(chǎng)份額和指數(shù)CDS市場(chǎng)份額因此由2013年初的57.8%和8.76%，逐漸上升至2015年末的79.56%和79.30%。與此同時(shí)，之前利率互換和信用互換衍生品的主戰(zhàn)場(chǎng)——場(chǎng)外市場(chǎng)的交