發(fā)布時(shí)間：2020-02-21

評(píng)論(0)

化策略，比如套期保值、期現(xiàn)套利、跨期套利等。一位機(jī)構(gòu)投資者舉例稱，比如投資者可以根據(jù)現(xiàn)貨頭寸反向建立期貨頭寸，使得期貨和現(xiàn)貨的組合風(fēng)險(xiǎn)盡量呈現(xiàn)中性實(shí)現(xiàn)套期保值；還可以通過(guò)同時(shí)買進(jìn)（賣出）現(xiàn)貨債券并且賣

發(fā)布時(shí)間：2018-05-15

評(píng)論(0)

。所謂基差套利，是當(dāng)國(guó)債市場(chǎng)期現(xiàn)貨基差貼水拉大（現(xiàn)券高于期貨價(jià)格），機(jī)構(gòu)在現(xiàn)貨市場(chǎng)拆借國(guó)債現(xiàn)券賣空，在期貨市場(chǎng)做多國(guó)債期貨獲利；升水時(shí)則相反。 跨期套利是套利者在同一交易所，利用同一期貨品種不同交割月

發(fā)布時(shí)間：2018-05-14

評(píng)論(0)

。所謂基差套利，是當(dāng)國(guó)債市場(chǎng)期現(xiàn)貨基差貼水拉大（現(xiàn)券高于期貨價(jià)格），機(jī)構(gòu)在現(xiàn)貨市場(chǎng)拆借國(guó)債現(xiàn)券賣空，在期貨市場(chǎng)做多國(guó)債期貨獲利，升水時(shí)則相反。 跨期套利是套利者在同一交易所，利用同一期貨品種不同交割月

發(fā)布時(shí)間：2018-05-06

評(píng)論(0)

合同后再向上游供應(yīng)商采購(gòu)，目標(biāo)是“購(gòu)銷匹配、接近零庫(kù)存”。業(yè)務(wù)分為長(zhǎng)單、現(xiàn)貨和跨期套利三類，長(zhǎng)單根據(jù)“以銷定購(gòu)”原則分別與上下游簽訂年度購(gòu)銷合同，現(xiàn)貨是對(duì)長(zhǎng)單購(gòu)銷差額的補(bǔ)充，跨期套...

發(fā)布時(shí)間：2017-09-17

評(píng)論(0)

脫實(shí)向虛 華爾街有句名言：金錢永不眠。資本永遠(yuǎn)朝著最具套利空間的地方涌入，特別在前當(dāng)信息時(shí)代，資本與信息相結(jié)合的大背景下，金融從業(yè)者們利用：信息套利、監(jiān)管套利、跨期套利等多重套利模式，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)將實(shí)體經(jīng)濟(jì)

發(fā)布時(shí)間：2015-10-16

評(píng)論(0)

意味著跨期套利基本上就不能做了”。 不過(guò)，據(jù)虞堪統(tǒng)計(jì)，高頻交易在所有程序化策略類型中占比最少，只有5%，占大頭的都是中低頻策略，超過(guò)50%。結(jié)合國(guó)內(nèi)程序化交易的發(fā)展趨勢(shì)，他認(rèn)為新規(guī)對(duì)市場(chǎng)整體影響有限

發(fā)布時(shí)間：2015-08-21

評(píng)論(0)

者的特定規(guī)則來(lái)投資，它包括事件投資和規(guī)則投資。 套利與套保型策略：就是通過(guò)兩種或兩種以上的不同類型的標(biāo)的物的價(jià)格差異獲取收益或套期保值，它包括了跨品種套利、跨市場(chǎng)套利、跨期套利、期權(quán)套利、期現(xiàn)套利、統(tǒng)

發(fā)布時(shí)間：2015-07-17

評(píng)論(0)

行情中，有四只配置股指期貨跨期套利倉(cāng)位較大的產(chǎn)品，凈值都出現(xiàn)極大波動(dòng)，并一度擊穿止損線。最終，有三只產(chǎn)品的凈值回到止損線以上，但都不及1元，分別是招商證券托管的“滾雪球1號(hào)”0.80元、“滾雪球2號(hào)