發(fā)布時(shí)間：2019-06-19

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和債務(wù)工具。因此，鑒于衍生品市場(chǎng)能夠有效對(duì)沖這些波動(dòng)，從而促進(jìn)了政府債券市場(chǎng)的擴(kuò)張。強(qiáng)大的外匯衍生品市場(chǎng)使外國(guó)投資者能夠通過美元期貨合約對(duì)沖（或者至少是部分對(duì)沖）股票頭寸。近年來(lái)，外國(guó)投資者對(duì)巴西股票

發(fā)布時(shí)間：2018-04-26

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甚至部分指數(shù)呈現(xiàn)升水狀態(tài)，對(duì)阿爾法策略有正面推動(dòng)。 此前，在股指期貨受到限制后，這類市場(chǎng)中性策略利用股指期貨合約對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)收益類產(chǎn)品受到很大影響，長(zhǎng)期保持低倉(cāng)位運(yùn)作，資金主要用于現(xiàn)金管理，如

發(fā)布時(shí)間：2017-09-04

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一定比例的反向頭寸，例如期貨合約。對(duì)沖交易的構(gòu)成要素，一是已有多頭持倉(cāng)，承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；二是，一定比例的反向空頭持倉(cāng)，降低多頭持倉(cāng)的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)沖交易持有明顯的單邊持倉(cāng)，或者多頭或者

發(fā)布時(shí)間：2010-01-22

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工具，擔(dān)心股票市場(chǎng)會(huì)下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對(duì)沖股票市場(chǎng)整體下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，有利于減輕集體性拋售對(duì)股票市場(chǎng)造成的影響。 （2）價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能 股指期貨具有發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能，通過在公開、高效的期

發(fā)布時(shí)間：2009-09-23

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，并且不少于100張合約等。 香港交易所認(rèn)為，“推出自訂條款指數(shù)期權(quán)，可為場(chǎng)外市場(chǎng)參與者提供一個(gè)具吸引力而可減低對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的選擇?！倍牙脠?chǎng)內(nèi)期貨合約對(duì)沖場(chǎng)外期權(quán)合約持倉(cāng)的場(chǎng)外參與者，若將相關(guān)持倉(cāng)轉(zhuǎn)至香

發(fā)布時(shí)間：2008-11-10

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場(chǎng)交易數(shù)量相當(dāng)，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來(lái)某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)相同的期貨合約，對(duì)沖平倉(cāng)，結(jié)清期貨交易帶來(lái)的盈利或虧損，以此來(lái)補(bǔ)償或抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來(lái)的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或利益，使交易