發(fā)布時(shí)間：2020-02-21

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化策略，比如套期保值、期現(xiàn)套利、跨期套利等。一位機(jī)構(gòu)投資者舉例稱，比如投資者可以根據(jù)現(xiàn)貨頭寸反向建立期貨頭寸，使得期貨和現(xiàn)貨的組合風(fēng)險(xiǎn)盡量呈現(xiàn)中性實(shí)現(xiàn)套期保值；還可以通過同時(shí)買進(jìn)（賣出）現(xiàn)貨債券并且賣

發(fā)布時(shí)間：2018-09-26

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漲，但倉單成本也水漲船高，實(shí)際期現(xiàn)套利的空間很小。 據(jù)了解，此前5月及7月兩次交割，空頭都做了賠本買賣?！?805和1807合約的倉單成本，比山東一二級蘋果的銷售市場價(jià)還貴了0.8－1.2元/斤，不少

發(fā)布時(shí)間：2015-10-16

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1期”和“外貿(mào)信托盈融達(dá)量化對沖1期”，采用的核心策略為阿爾法套利和期現(xiàn)套利模型，持股數(shù)量一般在300只-800只，所有的交易均根據(jù)市場盤面的交易情況用計(jì)算機(jī)自動算法交易。 盈融達(dá)稱，因7月8日當(dāng)天大

發(fā)布時(shí)間：2015-09-19

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2015年1月至5月的成交額近6000億元。 據(jù)其官網(wǎng)介紹，東海恒信專注于ETF等金融衍生品中性套利業(yè)務(wù)，包括期現(xiàn)套利、分級基金套利、量化交易等方面的投資。 “東海恒信的ETF套利業(yè)務(wù)在全國處于領(lǐng)先位置

發(fā)布時(shí)間：2015-08-21

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者的特定規(guī)則來投資，它包括事件投資和規(guī)則投資。 套利與套保型策略：就是通過兩種或兩種以上的不同類型的標(biāo)的物的價(jià)格差異獲取收益或套期保值，它包括了跨品種套利、跨市場套利、跨期套利、期權(quán)套利、期現(xiàn)套利、統(tǒng)

發(fā)布時(shí)間：2015-05-10

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蒙受損失。 2015年4月16日上證50，中證500股指期貨上市，這一天，上證50股指期貨出現(xiàn)了較大幅度的溢價(jià)，由于存在無風(fēng)險(xiǎn)期現(xiàn)套利機(jī)會，上證50ETF同步放量，全天成交106億。其中，華夏上證

發(fā)布時(shí)間：2015-01-12

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果考慮中字頭公司大股東二級市場減持可能性較低，大盤藍(lán)籌股就存在較高的杠桿撬動價(jià)值，中國銀行、中國石油等95%的股份都是大股東持有，因此二級市場大型機(jī)構(gòu)投資者可以通過上述標(biāo)的進(jìn)行期現(xiàn)套利。如果行業(yè)

發(fā)布時(shí)間：2015-01-12

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、中國石油等95%的股份都是大股東持有，因此二級市場大型機(jī)構(gòu)投資者可以通過上述標(biāo)的進(jìn)行期現(xiàn)套利。如果行業(yè)50ETF期權(quán)推出，勢必會吸引套利機(jī)構(gòu)投資者的強(qiáng)烈興趣，中字頭大盤藍(lán)籌股將會有增量資金持續(xù)涌入，藍(lán)