發(fā)布時(shí)間：2020-07-06

評(píng)論(1)

往理解為期指價(jià)格減去對(duì)應(yīng)標(biāo)的現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格，負(fù)基差也就是市場(chǎng)通稱的貼水，正基差為升水。余力表示，貼水嚴(yán)重通常是賣方勢(shì)力強(qiáng)的表現(xiàn)，升水嚴(yán)重則是買方勢(shì)力強(qiáng)的表現(xiàn)，此前很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，絕大部分期指合約幾乎很少

發(fā)布時(shí)間：2019-09-11

評(píng)論(0)

倉(cāng)，炒家潰退，港元息率回歸正常，恒指回升，未平倉(cāng)的期指合約數(shù)目回落，一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)役結(jié)束了。 盡管成功擊退了投機(jī)者，但香港這次的入市行為也招致了不少批評(píng)聲音?！爸饕撜{(diào)是歷史上從來(lái)沒(méi)有一個(gè)政府有能力

發(fā)布時(shí)間：2018-02-16

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，落盤在新加坡沽售30張日興期指合約。羅拔·保域的客戶，目的是出售300張日興期指合約，我先前盤沽售30張，以為星洲市場(chǎng)...

發(fā)布時(shí)間：2017-09-18

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出“獨(dú)立行情”。股指期貨合約按照最后交易日標(biāo)的指數(shù)的最后兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)作為交割結(jié)算價(jià)，這樣的設(shè)計(jì)使得期指合約的最終走勢(shì)取決于股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的走向，二者價(jià)格最終將收斂，有效增加了操縱的難度。此外，在

發(fā)布時(shí)間：2016-01-08

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%的，IF、IH、IC期指合約的價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%。 周琳分析，1月4日13時(shí)開(kāi)始，中證500指數(shù)的跌幅開(kāi)始超過(guò)5%，此時(shí)當(dāng)月活躍合約由于滬深300指數(shù)尚未跌至5%，IC1601已

發(fā)布時(shí)間：2015-08-23

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，8月7日，恒指因藍(lán)籌中報(bào)不佳大跌3%。7-12日港府持續(xù)吸納港幣，穩(wěn)定拆借率穩(wěn)定股市。索羅斯等大肆砸盤，恒指終跌至6600點(diǎn)。8月13日，港府組織內(nèi)地資金入市，展開(kāi)8月期指合約爭(zhēng)奪戰(zhàn)。港府悄悄入市大量

發(fā)布時(shí)間：2015-07-08

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局推出三項(xiàng)措施以對(duì)付國(guó)際炒家： (1)向持有超過(guò)一萬(wàn)張期指合 約的大戶增收按金，每張期指合約由8萬(wàn)港元加至12萬(wàn)港元，增...

發(fā)布時(shí)間：2015-07-07

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前A股現(xiàn)貨是（T+1）、期指（T+0），結(jié)算方式不同帶來(lái)隱患，另外中證500期指（IC）成此輪“做空主力”，尤其是主力合約（IC1507）成為小票“大殺器”。這既因中證500期指合約市場(chǎng)規(guī)模小，易受資