發(fā)布時間：2023-04-01

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些銀行的質疑，此后投資者一直在關注短期美元貸款的利率，以尋找更廣泛的融資擔憂的跡象。觀察人士正分析從回購和遠期利率協(xié)議到聯(lián)邦基金利率和基差互換等一系列不同的市場，并在密切關注對美聯(lián)儲新增緊急貸款工具和

發(fā)布時間：2023-01-13

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Projections,SEP)。 在6月會議之前，債券市場的遠期利率對聯(lián)邦基金利率“終端利率”的定價已達4%，遠高于3月會議點陣圖預測的2.8%。彼時的投資者在俄烏沖突后更加相信供應鏈危機的持續(xù)性，而中國防疫政策大幅

發(fā)布時間：2022-10-28

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起，英國金融行為監(jiān)管局已經(jīng)停止所有英鎊、歐元、瑞士法郎、日元，以及1周和2個月期美元LIBOR報價。受此影響，主要掛鉤LIBOR的遠期利率協(xié)議（FRA）產(chǎn)品交易明顯縮量。根據(jù)BIS此次三年期調查

發(fā)布時間：2022-05-24

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度末降至2.25%。 遠期利率是基于收益率曲線計算出來的。匯豐認為，共識預測與遠期利率的密切聯(lián)系是追蹤預測誤差的理想方式...

發(fā)布時間：2022-04-23

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映2027年起未來五年通脹預期的5y5y盈虧平衡遠期利率創(chuàng)下2014年年中以來最高水平。美聯(lián)儲自2000年代初以來就使用這個指標來作為貨幣政策指引，他們有自己的模型，4月14日最近一次公布的報告顯示該

發(fā)布時間：2022-04-06

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險。一方面，俄烏沖突后國際美元流動性市場已經(jīng)顯示出惡化跡象，遠期利率協(xié)議與隔夜指數(shù)互換利差（FRA-OIS）利差由2月中旬約5bp在3月快速上升至超過30bp。另一方面，國際大宗商品價格的劇烈波動令杠

發(fā)布時間：2022-03-19

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遠期利率協(xié)議（FRA）與隔夜指數(shù)互換（OIS）的利差，當銀行不愿向市場出讓流動性時，該利差會迅速擴大：2017年至2018年美聯(lián)儲加息和縮表階段，離岸美元呈階段性“錢荒”，該利差大幅上升；但在克里米亞